PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

OVLH и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и KSPY

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%3.30%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUA

Сравнение комиссий OVLH и KSPY

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

OVLH vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.95

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.94

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

11.50

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.95

-0.18

Корреляция

Корреляция между OVLH и KSPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и KSPY

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и KSPY

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.67%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.00%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.94%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.29%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и KSPY

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.02%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

6.26%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.93%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

10.98%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

10.98%

+0.89%