PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. OVLH is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, OVLH returned 18.71% vs 18.08% for KSPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и KSPY

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%3.30%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between OVLH and KSPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between OVLH and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и KSPY

Секторы
OVLH
KSPY

Технологии

35.7%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
KSPY
36.2%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
KSPY
11.9%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
KSPY
10.9%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
KSPY
10.1%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
KSPY
8.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
KSPY
8.1%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
KSPY
4.9%

Энергетика

OVLH
3.5%
KSPY
3.5%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
KSPY
2.3%

Недвижимость

OVLH
1.9%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
KSPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPI
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

OVLH vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.75

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.07

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

21.74

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSPY равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.17

-0.24

Просадки

Сравнение просадок OVLH и KSPY

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.67%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.46%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.17%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.18%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.83%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и KSPY

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

5.51%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

6.99%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

10.52%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

10.52%

+1.27%

Сравнение комиссий OVLH и KSPY

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и KSPY

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and KSPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVLH has higher volatility (2.20%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, OVLH leads with 18.71% vs 18.08% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVLH has performed better with a 18.71% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор