PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с XYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. OVL is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.46%/yr vs 7.97%/yr for XYLD. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности OVL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 8.95%.

OVL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
14.48%
С начала года
15.52%
1 год
27.58%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.41%

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF
$9.74M$8.05M$6.64M

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам OVL и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		15.52%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.95%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%5.64%

Correlation

The correlation between OVL and XYLD is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between OVL and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и XYLD

Секторы
OVL
XYLD

Технологии

39.1%
38.5%

Финансовые услуги

10.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

OVL
39.1%
XYLD
38.5%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
XYLD
11.6%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
XYLD
9.9%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
XYLD
9.5%

Здравоохранение

OVL
8.3%
XYLD
8.9%

Промышленность

OVL
7.8%
XYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
XYLD
4.5%

Энергетика

OVL
3.1%
XYLD
3.0%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
XYLD
2.2%

Недвижимость

OVL
1.8%
XYLD
1.8%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
XYLD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

OVL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.71

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.84

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.59

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

18.68

-6.34

OVL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и XYLD

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.46%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.29%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.53%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-18.66%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.67%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.02%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и XYLD

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

1.91%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

5.96%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

7.03%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

11.27%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

14.15%

+8.29%

Сравнение комиссий OVL и XYLD

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и XYLD

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности XYLD в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		7.17%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

OVL and XYLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (4.85%) compared to XYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.46% vs 7.97% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.46% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

XYLD has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 7.17% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Global X. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор