Сравнение OVL с WNTR
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 27.58% vs 100.15% for WNTR. Their -0.48 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OVL charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности OVL и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.74M | $8.05M | $6.64M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам OVL и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 22.34% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between OVL and WNTR is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. WNTR — Ранг доходности на риск
OVL
WNTR
Сравнение OVL c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.36 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 5.96 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и WNTR
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -42.65% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -42.65% | +33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -12.93% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -20.10% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 16.86% | -14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и WNTR
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.79% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 46.85% | -35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 54.57% | -39.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 53.24% | -33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 53.24% | -30.80% |
Сравнение комиссий OVL и WNTR
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и WNTR
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 27.58% for OVL. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 7.17% for OVL.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVL и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор