PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с OVF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.19%/yr vs 8.98%/yr for OVF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности OVL и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 12.38%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

OVF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.43%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.71%
1 год
27.95%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и OVF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		12.38%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.76%

Correlation

The correlation between OVL and OVF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.78

The correlation between OVL and OVF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и OVF

Секторы
OVL
OVF

Технологии

39.1%
19.7%

Финансовые услуги

10.9%
21.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.5%

Энергетика

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.1%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
6.4%

Технологии

OVL
39.1%
OVF
19.7%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
OVF
21.3%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
OVF
4.9%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
OVF
8.3%

Здравоохранение

OVL
8.3%
OVF
8.0%

Промышленность

OVL
7.8%
OVF
16.6%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
OVF
5.5%

Энергетика

OVL
3.1%
OVF
3.7%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
OVF
3.1%

Недвижимость

OVL
1.8%
OVF
2.5%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
OVF
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с OVF:
OVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с OVMOVF с IEMG

Доходность на риск

OVL vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.58

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.41

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

9.13

+3.26

OVL vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVF равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и OVF

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.07%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.64%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-15.89%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.07%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.02%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.39%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.07%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и OVF

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 5.40%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.25%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

15.45%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

17.83%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

16.03%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.24%

+5.30%

Сравнение комиссий OVL и OVF

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и OVF

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности OVF в 9.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.76%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and OVF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (7.25%) compared to OVL (5.40%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs OVF's -30.07%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.19% vs 8.98% for OVF. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.19% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.76%, compared with 6.38% for OVL.

OVL is categorized as Derivative Income, while OVF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.95% for OVF.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор