PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с OVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с OVF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF).

OVL и OVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. OVF - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и OVF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		3.04%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 3.04%.

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

OVF

1 день
3.86%
1 месяц
-7.90%
С начала года
3.04%
6 месяцев
8.18%
1 год
30.14%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с OVF:
OVF с CILOVF с OVSOVF с ETOOVF с DIVOOVF с SPDWOVF с OVMOVF с SCHG

Сравнение комиссий OVL и OVF

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVL vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLOVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.19

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.43

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.53

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа OVF равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между OVL и OVF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и OVF

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности OVF в 9.04%

TTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.04%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Просадки

Сравнение просадок OVL и OVF

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и OVF.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.07%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.17%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.07%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.23%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.59%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.11%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и OVF

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 6.06%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.09%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

13.00%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.25%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

15.45%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.04%

+5.72%