PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с QDTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 33.24% vs 40.36% for QDTE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности OVL и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.58%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
8.99%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.20%
1 год
40.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и QDTE

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%16.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.58%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between OVL and QDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between OVL and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и QDTE

Секторы
OVL
QDTE

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVL
35.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

OVL
11.6%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
QDTE

-

Здравоохранение

OVL
8.5%
QDTE

-

Промышленность

OVL
8.3%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
QDTE

-

Энергетика

OVL
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
QDTE

-

Недвижимость

OVL
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

OVL vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.74

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.49

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.98

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

16.08

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.30

-0.51

Просадки

Сравнение просадок OVL и QDTE

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-22.86%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-10.20%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.16%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-3.14%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и QDTE

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 3.06%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.75%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

14.81%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.43%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

18.43%

+4.11%

Сравнение комиссий OVL и QDTE

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и QDTE

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QDTE в 42.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		42.16%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OVL and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.75%) compared to OVL (3.06%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 40.36% vs 33.24% for OVL. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 40.36% return vs 33.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 42.16%, compared with 6.18% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор