PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. OVL is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.56%/yr vs 12.26%/yr for FTQI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности OVL и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVL показывает доходность 12.79%, а FTQI немного ниже – 12.76%.

OVL

1 день
-0.56%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.52%
С начала года
12.79%
1 год
25.38%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и FTQI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		12.79%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%18.30%23.63%-8.77%10.46%-6.54%0.84%

Correlation

The correlation between OVL and FTQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.76

The correlation between OVL and FTQI shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OVL и FTQI

Секторы
OVL
FTQI

Технологии

39.1%
49.4%

Финансовые услуги

10.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

OVL
39.1%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

OVL
8.3%
FTQI
6.0%

Промышленность

OVL
7.8%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
FTQI
6.2%

Энергетика

OVL
3.1%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
FTQI
1.5%

Недвижимость

OVL
1.8%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

OVL vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.43

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.37

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.24

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

20.07

-8.27

OVL vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и FTQI

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-19.42%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.24%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-19.42%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-19.42%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.85%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.73%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.32%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и FTQI

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.92%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.83%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.87%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.82%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

12.98%

+9.49%

Сравнение комиссий OVL и FTQI

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и FTQI

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.42%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and FTQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (3.90%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs FTQI's -19.42%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.56% vs 12.26% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.56% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 6.42% for OVL.

OVL is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Liquid Strategies and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор