Сравнение OVL с CAIE
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. OVL is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, OVL returned 27.58% vs 21.77% for CAIE. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.86%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности OVL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 10.72%.
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
CAIE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.44M | $16.38M | $13.48M | |
| $9.74M | $8.05M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам OVL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 14.71% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.72% | 15.12% |
Correlation
The correlation between OVL and CAIE is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between OVL and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
OVL
CAIE
Сравнение OVL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.83 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 11.94 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и CAIE
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -7.73% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.73% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.15% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -1.12% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.83% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и CAIE
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.58% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 8.55% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 11.82% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 11.90% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 11.90% | +10.54% |
Сравнение комиссий OVL и CAIE
OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CAIE в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и CAIE
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности CAIE в 14.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.10% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, OVL and CAIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OVL has higher volatility (4.85%) compared to CAIE (3.58%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, OVL leads with 27.58% vs 21.77% for CAIE. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVL has performed better with a 27.58% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.10%, compared with 7.17% for OVL.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.86% for CAIE.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор