PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с CAIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. OVL is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, OVL returned 25.82% vs 22.86% for CAIE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности OVL и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 6.72%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и CAIE

2026 (YTD)2025
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%14.71%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%

Correlation

The correlation between OVL and CAIE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов OVL и CAIE

Секторы
OVL
CAIE

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
13.5%

Технологии

OVL
39.1%
CAIE

-

Финансовые услуги

OVL
10.9%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
CAIE

-

Здравоохранение

OVL
8.3%
CAIE

-

Промышленность

OVL
7.8%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
CAIE

-

Энергетика

OVL
3.1%
CAIE

-

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
CAIE

-

Недвижимость

OVL
1.8%
CAIE

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
CAIE
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

OVL vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLCAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

—

—

OVL vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и CAIE

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-7.73%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.73%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.54%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-1.10%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.03%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

12.03%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

12.03%

+10.51%

Сравнение комиссий OVL и CAIE

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и CAIE

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности CAIE в 13.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

OVL and CAIE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, OVL leads with 25.82% vs 22.86% for CAIE. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 25.82% return vs 22.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 6.38% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор