Сравнение OVL с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
OVL и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и CAIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 14.91% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и CAIE
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Доходность на риск
OVL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
OVL
CAIE
Сравнение OVL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между OVL и CAIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и CAIE
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CAIE в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и CAIE
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -7.73% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.08% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.14% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 12.32% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 12.32% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 12.32% | +10.43% |