Сравнение OVL с BUCK
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, OVL returned 23.09%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OVL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности OVL и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $9.74M | $8.05M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам OVL и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | 1.10% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between OVL and BUCK is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. BUCK — Ранг доходности на риск
OVL
BUCK
Сравнение OVL c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.14 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 28.96 | -16.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и BUCK
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -5.43% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -0.84% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -5.43% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.23% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.47% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.18% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и BUCK
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.45% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 1.23% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 2.47% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 3.42% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 3.42% | +19.02% |
Сравнение комиссий OVL и BUCK
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и BUCK
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что сопоставимо с доходностью BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and BUCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVL has higher volatility (4.85%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, OVL leads with 23.09% vs 5.16% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OVL has performed better with a 23.09% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 7.17% for OVL.
OVL is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVL и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор