Сравнение OVL с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -4.23%.
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и ADX
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
OVL vs. ADX — Ранг доходности на риск
OVL
ADX
Сравнение OVL c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.06 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 10.84 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.09 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между OVL и ADX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и ADX
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и ADX
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -71.60% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.12% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.07% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.53% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -23.22% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.39% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и ADX
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.06% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.18% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.53% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 18.63% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.20% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.95% | +4.81% |