Сравнение OVL с ADX
OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.46%/yr vs 17.08%/yr for ADX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OVL charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности OVL и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 17.70%.
OVL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.41%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $9.74M | $8.05M | $6.64M |
Сравнение доходности по годам OVL и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 15.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 8.73% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 7.85% |
Correlation
The correlation between OVL and ADX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between OVL and ADX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVL vs. ADX — Ранг доходности на риск
OVL
ADX
Сравнение OVL c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVL | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.04 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 15.07 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVL и ADX
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVL | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -71.60% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -10.16% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -18.29% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.07% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.69% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -22.05% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.05% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и ADX
Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.85%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVL | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.93% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 14.74% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 17.51% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 18.08% | +4.36% |
Сравнение комиссий OVL и ADX
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и ADX
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 7.17% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVL and ADX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (5.25%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVL и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор