PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUT с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUT с JNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUT (Outfront Media Inc. (REIT)) is a stock, while JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Over the past 10 years, OUT returned 8.70%/yr vs 5.01%/yr for JNK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OUT и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUT показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции OUT превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.01% соответственно.

OUT

1 день
-0.64%
1 месяц
0.81%
С начала года
31.06%
6 месяцев
36.91%
1 год
97.32%
3 года*
36.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
8.70%

JNK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUT и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		31.06%41.46%37.21%-8.04%-34.39%38.24%-26.05%56.84%-16.04%-0.71%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.51%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between OUT and JNK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.43

The correlation between OUT and JNK shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Outfront Media Inc. (REIT)

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с OUT:
OUT с LAMROUT с MAINOUT с EPROUT с SPYOUT с KMIOUT с MAOUT с BXMT
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

OUT vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUT
Ранг доходности на риск OUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUT c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUTJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.90

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.89

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.70

2.90

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.92

12.79

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUT vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUT на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа JNK равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUT и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUTJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.90

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.60

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Просадки

Сравнение просадок OUT и JNK

Максимальная просадка OUT за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUT и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUTJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.83%

-38.48%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-2.51%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.32%

-5.02%

-42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.79%

-16.67%

-51.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.83%

-22.89%

-50.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-0.26%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.23%

-3.70%

-19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.57%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OUT и JNK

Outfront Media Inc. (REIT) (OUT) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что OUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUTJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

1.13%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

2.97%

+16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

3.82%

+28.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.30%

7.54%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.15%

8.31%

+36.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUT и JNK

Дивидендная доходность OUT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности JNK в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.62%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
OUT
Outfront Media Inc. (REIT)		3.84%4.98%6.76%8.60%7.24%0.75%1.94%5.37%7.95%6.21%5.47%6.50%

Часто задаваемые вопросы

OUT and JNK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUT has higher volatility (9.98%) compared to JNK (1.13%). In terms of maximum drawdown, OUT dropped -73.83% vs JNK's -38.48%.

OUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUT и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор