PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JNK и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.28%
67.42%
JNK
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и JEPI

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNK: 1.29
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.37
JNK
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и JEPI

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNK и JEPI

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-6.74%
JNK
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и JEPI

Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 4.32%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
11.07%
JNK
JEPI