Сравнение JNK с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JNK и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNK или JEPI.
Основные характеристики
| JNK | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 12.80% | 17.88% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 21.06 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 4.66% | 7.05% |
| Макс. просадка | -38.48% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.73% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между JNK и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNK и JEPI
С начала года, JNK показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и JEPI
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNK c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и JEPI
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и JEPI
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и JEPI
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.