Сравнение JNK с SPHY
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street - JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.71%/yr vs 4.89%/yr for SPHY. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JNK charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности JNK и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 2.29%, а SPHY немного выше – 2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции SPHY немного впереди с 4.89%.
JNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 4.99%
SPHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.66M | $248.57M | $267.01M | |
| $252.62M | $176.64M | $128.38M |
Сравнение доходности по годам JNK и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.29% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.39% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Correlation
The correlation between JNK and SPHY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.60 |
Over the past year, JNK and SPHY have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. SPHY — Ранг доходности на риск
JNK
SPHY
Сравнение JNK c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.35 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 10.44 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и SPHY
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -21.97% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.41% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -4.85% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -15.29% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -21.97% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.04% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.26% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.54% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и SPHY
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.83% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.04% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.68% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 7.18% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 7.83% | +0.39% |
Сравнение комиссий JNK и SPHY
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и SPHY
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности SPHY в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.21% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JNK and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPHY has higher volatility (0.84%) compared to JNK (0.83%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs SPHY's -21.97%.
On 10-year performance, SPHY leads with 4.89% vs 4.71% for JNK. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 4.89% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
SPHY has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 6.62% for JNK.
JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор