PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNK с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

JNK и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNK и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNK и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		-0.14%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 5.25%, а акции SPHY немного впереди с 5.32%.

JNK

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.25%

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSBJNK с XLB
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHDSPHY с BND

Сравнение комиссий JNK и SPHY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

JNK vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.94

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.81

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

9.48

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между JNK и SPHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и SPHY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.67%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок JNK и SPHY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

JNKSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-21.97%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-4.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.29%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

-21.97%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.06%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.32%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и SPHY

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 2.27% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNKSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.23%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

5.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

7.16%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

7.97%

+0.37%