PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JNK и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.63%
79.87%
JNK
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.44

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

JNK:

2.12

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

JNK:

1.30

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.68

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

JNK:

8.78

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

JNK:

-1.25%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 1.01%, а SPHY немного ниже – 1.00%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 3.59% против 4.39% соответственно.


JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и SPHY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.44
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.12
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNK: 1.30
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.68
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.78
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.61
JNK
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и SPHY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок JNK и SPHY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25%
-1.20%
JNK
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и SPHY

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 4.34% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.34%
4.20%
JNK
SPHY