Сравнение JNK с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNK или VWEHX.
Основные характеристики
| JNK | VWEHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 12.80% | 11.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | 2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.43% | 3.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.69% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 5.46 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.83 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 21.06 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 4.66% | 3.51% |
| Макс. просадка | -38.48% | -30.17% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между JNK и VWEHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNK и VWEHX
С начала года, JNK показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.69% против 4.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и VWEHX
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNK c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и VWEHX
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VWEHX в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.04% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и VWEHX
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и VWEHX
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.