Сравнение JNK с VWEHX
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) are both High Yield Bonds funds. JNK is passively managed, while VWEHX is actively managed. Over the past 10 years, JNK returned 4.71%/yr vs 4.82%/yr for VWEHX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JNK charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for VWEHX.
Доходность
Сравнение доходности JNK и VWEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 4.71%, а акции VWEHX немного впереди с 4.82%.
JNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 4.99%
VWEHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $285.66M | $248.57M | $267.01M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JNK и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.29% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.13% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Correlation
The correlation between JNK and VWEHX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between JNK and VWEHX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
JNK
VWEHX
Сравнение JNK c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.88 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 8.87 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и VWEHX
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VWEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -30.17% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.52% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -3.33% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -13.83% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -19.69% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.55% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -4.28% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и VWEHX
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 0.83% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.81% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.69% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 3.29% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 4.92% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 5.24% | +2.98% |
Сравнение комиссий JNK и VWEHX
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и VWEHX
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VWEHX в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.75% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and VWEHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNK has higher volatility (0.83%) compared to VWEHX (0.81%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs VWEHX's -30.17%.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и VWEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор