PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и VWEHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JNK и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.57%
160.26%
JNK
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 3.64% против 4.40% соответственно.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.35%

5 лет

5.54%

10 лет

3.64%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.49%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и VWEHX

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNK: 1.29
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
2.46
JNK
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и VWEHX

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок JNK и VWEHX

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-0.40%
JNK
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и VWEHX

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
1.95%
JNK
VWEHX