PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNK с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNK с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNK returned 3.72%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JNK charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности JNK и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 1.67%, а USHY немного ниже – 1.64%.

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNK и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%0.22%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between JNK and USHY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between JNK and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSBJNK с HYLB
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPYUSHY с USIG

Доходность на риск

JNK vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.93

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.89

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.99

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNK vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JNK и USHY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-22.44%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.43%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.02%

-4.66%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-15.56%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.66%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и USHY

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.14%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.65%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

7.34%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

8.25%

+0.06%

Сравнение комиссий JNK и USHY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и USHY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JNK and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USHY has higher volatility (1.14%) compared to JNK (1.14%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs USHY's -22.44%.

On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.72% for JNK. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.61% for JNK.

JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNK и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор