PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и USHY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JNK и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.79%
37.34%
JNK
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

USHY:

1.60

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

USHY:

2.34

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

USHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

USHY:

1.92

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

USHY:

10.03

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

USHY:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.56%.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

USHY

С начала года

1.56%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.30%

1 год

9.42%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и USHY

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
USHY: 1.60
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
USHY: 2.34
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNK: 1.29
USHY: 1.35
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
USHY: 1.92
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
USHY: 10.03

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.60
JNK
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и USHY

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности USHY в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.83%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNK и USHY

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-0.80%
JNK
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и USHY

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 4.32% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
4.20%
JNK
USHY