Сравнение JNK с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
JNK и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNK или VTC.
Основные характеристики
| JNK | VTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 12.80% | 8.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.30% | -1.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.43% | 0.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 21.06 | 5.92 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 4.66% | 6.09% |
| Макс. просадка | -38.48% | -22.05% |
| Текущая просадка | -0.73% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между JNK и VTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNK и VTC
С начала года, JNK показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и VTC
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNK c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и VTC
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VTC в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.35% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и VTC
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и VTC
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.