PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и VTC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JNK и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
15.75%
JNK
VTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

VTC:

1.11

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

VTC:

1.58

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

VTC:

1.20

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

VTC:

0.54

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

VTC:

3.45

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

VTC:

2.01%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

VTC:

6.24%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

VTC:

-22.05%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

VTC:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 1.98%.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

VTC

С начала года

1.98%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.51%

5 лет

0.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и VTC

JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и VTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
VTC: 1.11
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
VTC: 1.58
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNK: 1.29
VTC: 1.20
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
VTC: 0.54
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
VTC: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.11
JNK
VTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и VTC

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VTC в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.52%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNK и VTC

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-6.30%
JNK
VTC

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и VTC

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
3.41%
JNK
VTC