Сравнение JNK с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
JNK и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | -0.14% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.62% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.25%
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и SPSB
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
JNK vs. SPSB — Ранг доходности на риск
JNK
SPSB
Сравнение JNK c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.01 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 4.62 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 5.19 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 21.29 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.01 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.35 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JNK и SPSB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и SPSB
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.67% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и SPSB
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -11.75% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -0.87% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -5.96% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -11.75% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.43% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -0.55% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.21% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и SPSB
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.65% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 0.87% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.50% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 1.97% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 3.05% | +5.29% |