PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с VONE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.57%/yr vs 12.60%/yr for VONE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 8.90%.

OUSM

1 день
0.94%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.79%
3 года*
11.20%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.83%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.25%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between OUSM and VONE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.80

The correlation between OUSM and VONE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и VONE

Секторы
OUSM
VONE

Промышленность

22.8%
9.2%

Финансовые услуги

21.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

19.3%
10.3%

Технологии

13.5%
33.9%

Здравоохранение

9.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.9%

Сырьевые материалы

1.4%
2.0%

Энергетика

0.3%
3.7%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

OUSM
22.8%
VONE
9.2%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
VONE
11.9%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
VONE
10.3%

Технологии

OUSM
13.5%
VONE
33.9%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
VONE
8.7%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
VONE
4.8%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
VONE
2.3%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
VONE
10.9%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
VONE
2.0%

Энергетика

OUSM
0.3%
VONE
3.7%

Недвижимость

OUSM

-

VONE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

OUSM vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.93

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.64

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.71

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

12.15

-8.39

OUSM vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и VONE

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-34.66%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.85%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.06%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-25.12%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.20%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.90%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.97%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и VONE

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.24%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.61%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.39%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.14%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.27%

+0.65%

Сравнение комиссий OUSM и VONE

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и VONE

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VONE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.04%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and VONE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (4.24%) compared to OUSM (3.89%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs VONE's -34.66%.

On 5-year performance, VONE leads with 12.60% vs 7.57% for OUSM. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 12.60% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.01% for VONE.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.08% for VONE.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор