PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, OUSM returned 12.67%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам OUSM и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%6.40%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between OUSM and SRHQ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between OUSM and SRHQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и SRHQ

Секторы
OUSM
SRHQ

Промышленность

24.2%
20.4%

Финансовые услуги

21.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

21.0%
11.3%

Технологии

11.4%
21.9%

Здравоохранение

8.0%
21.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Коммунальные услуги

4.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

1.5%
2.7%

Энергетика

0.3%
1.2%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

OUSM
24.2%
SRHQ
20.4%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
SRHQ
10.2%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
SRHQ
11.3%

Технологии

OUSM
11.4%
SRHQ
21.9%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
SRHQ
21.4%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
SRHQ
5.2%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
SRHQ
2.1%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
SRHQ
2.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

OUSM

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

OUSM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.30

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.22

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.38

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

19.55

-14.08

OUSM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SRHQ

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-18.50%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.31%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.50%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.97%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.73%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SRHQ

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.36%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.71%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.12%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.78%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

15.96%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.96%

+2.89%

Сравнение комиссий OUSM и SRHQ

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SRHQ

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and SRHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to OUSM (4.36%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 19.19% vs 12.67% for OUSM. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 19.19% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.67% for SRHQ.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: O'Shares Investments and SRH. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор