Сравнение OUSM с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
OUSM и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и SMMV
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
OUSM vs. SMMV — Ранг доходности на риск
OUSM
SMMV
Сравнение OUSM c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 3.40 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и SMMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и SMMV
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и SMMV
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, примерно равная максимальной просадке SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -38.77% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.62% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -18.00% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -4.78% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.13% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.26% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и SMMV
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.49% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.73% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.07% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.54% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.79% | +3.24% |