PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.39%/yr vs 8.05%/yr for ROSC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 11.71%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between OUSM and ROSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.87

The correlation between OUSM and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и ROSC

Секторы
OUSM
ROSC

Промышленность

22.8%
11.2%

Финансовые услуги

21.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

19.3%
14.1%

Технологии

13.5%
12.1%

Здравоохранение

9.2%
20.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Коммунальные услуги

3.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Энергетика

0.3%
3.8%

Недвижимость

-

5.5%

Промышленность

OUSM
22.8%
ROSC
11.2%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
ROSC
18.7%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
ROSC
14.1%

Технологии

OUSM
13.5%
ROSC
12.1%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
ROSC
20.1%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
ROSC
6.6%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
ROSC
1.9%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
ROSC
3.6%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
ROSC
2.5%

Энергетика

OUSM
0.3%
ROSC
3.8%

Недвижимость

OUSM

-

ROSC
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

OUSM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.97

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.90

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.95

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

12.81

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.97

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OUSM и ROSC

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-43.13%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.75%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-23.74%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-23.74%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.76%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.21%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и ROSC

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеют волатильность 3.66% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.30%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

15.56%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.32%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.28%

-1.34%

Сравнение комиссий OUSM и ROSC

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и ROSC

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and ROSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.66%) compared to ROSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs ROSC's -43.13%.

On 5-year performance, ROSC leads with 8.05% vs 7.39% for OUSM. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROSC has performed better with a 8.05% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.87% for ROSC.

OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Hartford. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор