PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и PRF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.48%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%.


OUSM

1 день
1.77%
1 месяц
-5.83%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-1.18%
1 год
6.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.87%
10 лет*

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Сравнение комиссий OUSM и PRF

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PRF в 0.34%.


Доходность на риск

OUSM vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSMPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.22

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.75

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.72

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

8.13

-6.24

OUSM vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSMPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.22

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между OUSM и PRF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и PRF

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PRF в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.14%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и PRF

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и PRF.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSMPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-60.35%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.03%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-19.72%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-4.58%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-6.98%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.54%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и PRF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеют волатильность 4.29% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSMPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.26%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.35%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.14%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.22%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.69%

+1.35%