PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSM с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSM и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.


OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий OUSM и IWC

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

OUSM vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSMIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.78

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.42

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.48

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

11.21

-9.27

OUSM vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSMIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.78

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.16

Корреляция

Корреляция между OUSM и IWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и IWC

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и IWC

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSMIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-64.61%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-13.35%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-40.68%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-15.39%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.14%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и IWC

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 4.33%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSMIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.93%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

18.07%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

26.30%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

24.40%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

24.30%

-5.27%