PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OUSM с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

OUSM и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OUSM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSM и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%48.65%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SCHGOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий OUSM и HSMV

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Доходность на риск

OUSM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.19

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.37

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.28

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

1.03

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между OUSM и HSMV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и HSMV

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSM и HSMV

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

OUSMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-19.16%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.57%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-19.16%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.13%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.71%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.91%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и HSMV

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OUSMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.14%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

13.62%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.01%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.18%

+2.85%