PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с HSMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 7.39%/yr vs 3.69%/yr for HSMV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.11%.

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%48.65%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between OUSM and HSMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between OUSM and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и HSMV

Секторы
OUSM
HSMV

Промышленность

22.8%
15.0%

Финансовые услуги

21.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.8%

Технологии

13.5%
1.7%

Здравоохранение

9.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.9%

Коммунальные услуги

3.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
5.4%

Энергетика

0.3%
2.8%

Недвижимость

-

23.8%

Промышленность

OUSM
22.8%
HSMV
15.0%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
HSMV
16.6%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
HSMV
7.8%

Технологии

OUSM
13.5%
HSMV
1.7%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
HSMV
4.9%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
HSMV
7.9%

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
HSMV
11.9%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
HSMV
2.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
HSMV
5.4%

Энергетика

OUSM
0.3%
HSMV
2.8%

Недвижимость

OUSM

-

HSMV
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC

Доходность на риск

OUSM vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSMHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.41

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.68

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.54

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.62

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSM vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSMHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OUSM и HSMV

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-19.16%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.83%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-15.45%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-19.16%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.36%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.62%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и HSMV

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OUSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.85%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

7.28%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.37%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.00%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

16.06%

+2.88%

Сравнение комиссий OUSM и HSMV

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и HSMV

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HSMV в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and HSMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.66%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.39% vs 3.69% for HSMV. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.39% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.00% for HSMV.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.80% for HSMV.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор