PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с BBSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.71%/yr vs 8.40%/yr for BBSC. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 24.42%.

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

Сравнение доходности по годам OUSM и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%4.90%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between OUSM and BBSC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between OUSM and BBSC shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSM и BBSC

Секторы
OUSM
BBSC

Промышленность

24.2%
14.4%

Финансовые услуги

21.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

21.0%
11.6%

Технологии

11.4%
18.9%

Здравоохранение

8.0%
16.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.9%

Коммунальные услуги

4.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
4.0%

Энергетика

0.3%
4.5%

Недвижимость

-

7.5%

Промышленность

OUSM
24.2%
BBSC
14.4%

Финансовые услуги

OUSM
21.7%
BBSC
15.7%

Потребительский циклический сектор

OUSM
21.0%
BBSC
11.6%

Технологии

OUSM
11.4%
BBSC
18.9%

Здравоохранение

OUSM
8.0%
BBSC
16.8%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.3%
BBSC
2.9%

Коммунальные услуги

OUSM
4.1%
BBSC
1.5%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
BBSC
2.4%

Сырьевые материалы

OUSM
1.5%
BBSC
4.0%

Энергетика

OUSM
0.3%
BBSC
4.5%

Недвижимость

OUSM

-

BBSC
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с SLYGBBSC с XSVM

Доходность на риск

OUSM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.97

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.89

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

12.77

-7.30

OUSM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BBSC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и BBSC

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-30.96%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.54%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-29.32%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-30.96%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.51%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-11.18%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.90%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и BBSC

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 4.36% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.31%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

18.90%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

22.88%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.69%

-3.84%

Сравнение комиссий OUSM и BBSC

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и BBSC

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности BBSC в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and BBSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.46%) compared to OUSM (4.36%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.71% vs 8.40% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.71% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.98% for BBSC.

OUSM is categorized as Quality Factor, while BBSC is Small Cap Blend Equities. OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор