PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTIS и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
146.13%
OTIS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

VOO:

2.42

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
VOO: 0.92
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.57
OTIS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и VOO

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и VOO

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-10.56%
OTIS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и VOO

Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.99% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
13.97%
OTIS
VOO