PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTIS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTIS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OTIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTIS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-10.93%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%50.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%58.10%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

OTIS

1 день
0.48%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-24.19%
3 года*
-1.18%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с NETOTIS с PCAROTIS с QSROTIS с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OTIS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTISVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

1.01

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.53

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.55

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

7.31

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTIS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTISVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

1.01

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между OTIS и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и VOO

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.17%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и VOO

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OTISVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-33.99%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-11.98%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-24.52%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-5.55%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-3.72%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

2.55%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и VOO

Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTISVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.34%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

9.47%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

18.11%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.82%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

17.99%

+7.44%