PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTIS с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTIS с NET

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OTIS (Otis Worldwide Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NET operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OTIS returned -0.92%/yr vs 16.56%/yr for NET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTIS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 14.10%.

OTIS

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-17.44%
1 год
-23.73%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
—

NET

1 день
3.00%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.34%
3 года*
52.51%
5 лет*
16.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTIS и NET

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-16.98%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%70.57%
NET
Cloudflare, Inc.		14.10%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%285.74%

Correlation

The correlation between OTIS and NET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г.

0.20

The correlation between OTIS and NET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$27.95B

NET:

$79.32B

EPS

OTIS:

$3.77

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

OTIS:

1.93

NET:

33.65

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.65B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.45B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.44B

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с PCAROTIS с MOAT
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

OTIS vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 66
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTIS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTISNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.37

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
0.89

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.61

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

1.29

-2.81

OTIS vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTIS и NET

Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTISNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-82.58%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-36.76%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-45.00%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-82.58%

+50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.10%

-17.50%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-37.44%

+28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

17.29%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и NET

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 6.24%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTISNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

21.42%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

53.95%

-37.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

60.09%

-36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

68.55%

-46.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

67.69%

-41.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и NET

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.37%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.57B
639.76M
(OTIS) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTIS и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
30.3%
71.2%
Активы портфеля
OTIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

OTIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

OTIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

OTIS and NET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (21.42%) compared to OTIS (6.24%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTIS и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор