PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OTIS с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTIS и NET составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности OTIS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.18%
444.66%
OTIS
NET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.42

NET:

0.75

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.66

NET:

1.36

Коэф-т Омега

OTIS:

1.09

NET:

1.18

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.64

NET:

0.52

Коэф-т Мартина

OTIS:

1.68

NET:

1.78

Индекс Язвы

OTIS:

4.58%

NET:

20.20%

Дневная вол-ть

OTIS:

18.36%

NET:

48.27%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

NET:

-82.58%

Текущая просадка

OTIS:

-11.40%

NET:

-48.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$38.48B

NET:

$40.35B

EPS

OTIS:

$4.03

NET:

-$0.27

PEG коэффициент

OTIS:

2.55

NET:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.21B

NET:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.26B

NET:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.20B

NET:

$81.56M

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 35.35%.


OTIS

С начала года

6.25%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-1.67%

1 год

7.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NET

С начала года

35.35%

1 месяц

16.81%

6 месяцев

44.59%

1 год

32.81%

5 лет

44.21%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OTIS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.420.75
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.661.36
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.18
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.640.52
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.681.78
OTIS
NET

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.75
OTIS
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и NET

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.61%1.46%1.42%1.06%0.89%
NET
Cloudflare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и NET

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.40%
-48.13%
OTIS
NET

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и NET

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 4.94%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.94%
14.94%
OTIS
NET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab