PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTIS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTIS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OTIS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTIS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-10.93%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%50.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%58.36%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

OTIS

1 день
0.48%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-15.37%
1 год
-24.19%
3 года*
-1.18%
5 лет*
3.84%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с NETOTIS с PCAROTIS с QSROTIS с MOAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OTIS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTIS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTISSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.96

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

1.49

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.53

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

7.27

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTIS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTISSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.96

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между OTIS и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и SPY

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.17%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и SPY

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OTISSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.99%

-55.19%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-12.05%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-24.50%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-5.53%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-9.09%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

2.54%

+10.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и SPY

Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTISSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.35%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

9.50%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

19.06%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

17.06%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

17.92%

+7.51%