PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTIS и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
145.91%
OTIS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

SPY:

2.39

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
OTIS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и SPY

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и SPY

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-10.54%
OTIS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и SPY

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 13.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
15.13%
OTIS
SPY