Сравнение OTIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.
OTIS
13.50%
-2.54%
3.74%
19.55%
N/A
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| OTIS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.13% | 12.14% |
| Макс. просадка | -29.99% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.35% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OTIS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и SPY
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 1.51% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTIS и SPY
Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и SPY
Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.