PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTIS с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTIS с RTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или RTX.

Корреляция

Корреляция между OTIS и RTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OTIS и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
162.08%
OTIS
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

RTX:

0.88

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

RTX:

1.29

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

RTX:

1.21

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

RTX:

1.41

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

RTX:

5.03

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

RTX:

4.52%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

RTX:

25.76%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

RTX:

-10.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$39.15B

RTX:

$160.58B

EPS

OTIS:

$3.79

RTX:

$3.42

Коэффициент P/E

OTIS:

24.35

RTX:

35.17

Коэффициент PEG

OTIS:

2.59

RTX:

1.24

Коэффициент P/S

OTIS:

2.75

RTX:

1.96

Коэффициент P/B

OTIS:

13.20

RTX:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.17B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$6.58B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.06B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 5.93%.

OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

RTX

С начала года

5.93%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

-1.54%

1 год

23.39%

5 лет

16.90%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
RTX: 0.88
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
RTX: 1.29
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
RTX: 1.21
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
RTX: 1.41
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
RTX: 5.03

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.88
OTIS
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и RTX

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности RTX в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.07%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и RTX

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-10.09%
OTIS
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и RTX

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 13.99%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
17.90%
OTIS
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию