PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTIS с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTIS с RTX

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или RTX.

Корреляция

Корреляция между OTIS и RTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OTIS и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.45%
7.52%
OTIS
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.45

RTX:

2.15

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.70

RTX:

3.21

Коэф-т Омега

OTIS:

1.09

RTX:

1.41

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.59

RTX:

3.29

Коэф-т Мартина

OTIS:

1.36

RTX:

10.38

Индекс Язвы

OTIS:

6.12%

RTX:

3.84%

Дневная вол-ть

OTIS:

18.33%

RTX:

18.58%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

OTIS:

-6.54%

RTX:

-3.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$38.98B

RTX:

$167.06B

EPS

OTIS:

$4.07

RTX:

$3.55

Цена/прибыль

OTIS:

24.15

RTX:

35.33

PEG коэффициент

OTIS:

2.40

RTX:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.26B

RTX:

$80.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$4.26B

RTX:

$15.41B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.26B

RTX:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 8.37%.

OTIS

С начала года

6.57%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

5.45%

1 год

9.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RTX

С начала года

8.37%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

7.52%

1 год

41.08%

5 лет

8.22%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.452.15
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.703.21
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.41
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.593.29
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.3610.38
OTIS
RTX

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.45
2.15
OTIS
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и RTX

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности RTX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.59%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.98%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и RTX

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.54%
-3.47%
OTIS
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и RTX

Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 4.45%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.45%
7.80%
OTIS
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab