Сравнение OTIS с RTX
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OTIS in Specialty Industrial Machinery, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, OTIS returned -0.92%/yr vs 19.09%/yr for RTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 2.39%.
OTIS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -23.73%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам OTIS и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.98% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
RTX RTX Corporation | 2.39% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | 73.26% |
Correlation
The correlation between OTIS and RTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between OTIS and RTX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.95B
RTX:
$254.35B
OTIS:
$3.77
RTX:
$5.34
OTIS:
19.06
RTX:
34.93
OTIS:
3.29
RTX:
1.39
OTIS:
1.93
RTX:
2.80
OTIS:
$14.65B
RTX:
$90.37B
OTIS:
$4.45B
RTX:
$18.27B
OTIS:
$2.44B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. RTX — Ранг доходности на риск
OTIS
RTX
Сравнение OTIS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.55 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.10 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и RTX
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -55.14% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -19.32% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -28.99% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -32.84% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -11.78% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -13.03% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 7.32% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и RTX
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 6.24%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.72% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.09% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 24.66% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 24.05% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 27.83% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и RTX
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности RTX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.49% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и RTX
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and RTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (9.72%) compared to OTIS (6.24%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор