Сравнение OTIS с PCAR
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — OTIS in Specialty Industrial Machinery, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, OTIS returned -0.92%/yr vs 18.96%/yr for PCAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 7.25%.
OTIS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -23.73%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
PCAR
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам OTIS и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.98% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
PCAR PACCAR Inc | 7.25% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 57.87% |
Correlation
The correlation between OTIS and PCAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between OTIS and PCAR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.95B
PCAR:
$61.59B
OTIS:
$3.77
PCAR:
$4.70
OTIS:
19.06
PCAR:
24.85
OTIS:
3.29
PCAR:
1.64
OTIS:
1.93
PCAR:
2.26
OTIS:
$14.65B
PCAR:
$27.24B
OTIS:
$4.45B
PCAR:
$4.12B
OTIS:
$2.44B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. PCAR — Ранг доходности на риск
OTIS
PCAR
Сравнение OTIS c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.00 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.94 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и PCAR
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -66.16% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -15.29% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -27.75% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -27.75% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.10% | -9.53% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -14.41% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 6.19% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и PCAR
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 6.24%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 9.78% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.78% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 27.25% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 25.88% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 26.19% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и PCAR
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью PCAR в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.35% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и PCAR
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and PCAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.78%) compared to OTIS (6.24%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор