PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTIS и PCAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
198.02%
OTIS
PCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

PCAR:

-0.47

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

PCAR:

-0.47

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

PCAR:

0.94

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

PCAR:

-0.52

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

PCAR:

-1.32

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

PCAR:

10.82%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

PCAR:

30.71%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

PCAR:

-22.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$39.15B

PCAR:

$46.76B

EPS

OTIS:

$3.79

PCAR:

$7.95

Коэффициент P/E

OTIS:

24.35

PCAR:

11.21

Коэффициент PEG

OTIS:

2.59

PCAR:

1.93

Коэффициент P/S

OTIS:

2.75

PCAR:

1.39

Коэффициент P/B

OTIS:

13.20

PCAR:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.17B

PCAR:

$24.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$6.58B

PCAR:

$4.44B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.06B

PCAR:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью -10.62%.


OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

PCAR

С начала года

-10.62%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-8.54%

1 год

-15.19%

5 лет

19.94%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
PCAR: -0.47
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
PCAR: -0.47
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
PCAR: 0.94
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
PCAR: -0.52
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
PCAR: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.47
OTIS
PCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и PCAR

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PCAR в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc
4.56%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и PCAR

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-22.49%
OTIS
PCAR

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и PCAR

Otis Worldwide Corporation (OTIS) и PACCAR Inc (PCAR) имеют волатильность 13.99% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
14.58%
OTIS
PCAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и PCAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию