Сравнение OTIS с DRI
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.89%/yr vs 10.84%/yr for DRI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -13.22%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 11.90%.
OTIS
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -16.10%
- С начала года
- -13.22%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам OTIS и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -13.22% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 11.90% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 249.75% |
Correlation
The correlation between OTIS and DRI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$28.78B
DRI:
$23.04B
OTIS:
$3.78
DRI:
$10.35
OTIS:
19.85
DRI:
19.43
OTIS:
3.43
DRI:
2.18
OTIS:
2.01
DRI:
1.78
OTIS:
$14.65B
DRI:
$13.21B
OTIS:
$4.45B
DRI:
$9.17B
OTIS:
$2.44B
DRI:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. DRI — Ранг доходности на риск
OTIS
DRI
Сравнение OTIS c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.02 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.03 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и DRI
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -72.80% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -20.07% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -23.92% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -28.38% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -7.41% | -19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -12.98% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 9.24% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и DRI
Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеют волатильность 7.38% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.49% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 19.40% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 25.69% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 27.23% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 35.95% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и DRI
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.27% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTIS and DRI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRI has higher volatility (7.49%) compared to OTIS (7.38%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор