PortfoliosLab logo
Сравнение OTIS с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OTIS и QSR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OTIS и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.12%
148.22%
OTIS
QSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

-0.09

QSR:

-0.49

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.02

QSR:

-0.54

Коэф-т Омега

OTIS:

1.00

QSR:

0.94

Коэф-т Кальмара

OTIS:

-0.15

QSR:

-0.47

Коэф-т Мартина

OTIS:

-0.33

QSR:

-1.22

Индекс Язвы

OTIS:

6.46%

QSR:

9.49%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.64%

QSR:

23.84%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

OTIS:

-11.82%

QSR:

-21.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTIS:

$39.15B

QSR:

$28.84B

EPS

OTIS:

$3.79

QSR:

$3.18

Коэффициент P/E

OTIS:

24.35

QSR:

19.72

Коэффициент PEG

OTIS:

2.59

QSR:

1.18

Коэффициент P/S

OTIS:

2.75

QSR:

3.43

Коэффициент P/B

OTIS:

13.20

QSR:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

OTIS:

$14.17B

QSR:

$6.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTIS:

$6.58B

QSR:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

OTIS:

$2.06B

QSR:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -3.09%.


OTIS

С начала года

0.54%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-8.79%

1 год

0.94%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

QSR

С начала года

-3.09%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-11.98%

5 лет

9.73%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTIS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OTIS: -0.09
QSR: -0.49
Коэффициент Сортино OTIS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OTIS: 0.02
QSR: -0.54
Коэффициент Омега OTIS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OTIS: 1.00
QSR: 0.94
Коэффициент Кальмара OTIS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OTIS: -0.15
QSR: -0.47
Коэффициент Мартина OTIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OTIS: -0.33
QSR: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.49
OTIS
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и QSR

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности QSR в 3.77%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.77%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и QSR

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.82%
-21.13%
OTIS
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и QSR

Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
12.15%
OTIS
QSR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTIS и QSR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Restaurant Brands International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию