PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с VTIP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, OTCM returned 16.98%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 16.98% против 3.06% соответственно.

OTCM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-0.30%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.85%
10 лет*
16.98%

VTIP

1 день
0.16%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.72%
3 года*
5.06%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.70%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.54%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between OTCM and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с BOXXOTCM с WM
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

OTCM vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.37

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.72

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.24

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

17.99

-18.02

OTCM vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и VTIP

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-6.27%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-0.71%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-0.98%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-5.50%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-6.27%

-33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.52%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-1.04%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

0.21%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и VTIP

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.64%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

1.18%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.66%

1.58%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

2.77%

+26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

2.74%

+30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и VTIP

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VTIP в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.31%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.60%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.81%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор