Сравнение OTCM с VTIP
OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, OTCM returned 17.04%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 17.04% против 3.06% соответственно.
OTCM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 17.04%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам OTCM и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 5.50% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.77% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between OTCM and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. VTIP — Ранг доходности на риск
OTCM
VTIP
Сравнение OTCM c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.81 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 15.42 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и VTIP
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -6.27% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -0.71% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -0.98% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -5.50% | -20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -6.27% | -33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -0.29% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -1.03% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 0.22% | +7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и VTIP
Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 0.63% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 1.20% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 1.57% | +28.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 2.77% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.07% | 2.74% | +30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и VTIP
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VTIP в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 5.07% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTCM and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (6.41%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор