PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCFX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с SCHA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

OTCFX:

20.47%

SCHA:

19.47%

Макс. просадка

OTCFX:

-1.35%

SCHA:

-0.98%

Текущая просадка

OTCFX:

-0.15%

SCHA:

-0.13%

Доходность по периодам

OTCFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTCFX и SCHA

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCFX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SCHA в 1.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и SCHA

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -1.35%, что больше максимальной просадки SCHA в -0.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и SCHA

Загрузка...