Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.
Основные характеристики
| OTCFX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 19.89% | 19.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.25% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.94% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 18.40% | 20.00% |
| Макс. просадка | -56.37% | -42.41% |
| Текущая просадка | -8.99% | -4.44% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
С начала года, OTCFX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCHA в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 3.52% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.43% | 1.89% | 10.93% | 7.18% | 4.87% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.29% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 5.12%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.