Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.94% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
OTCFX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
OTCFX
SCHA
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.74 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 7.77 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -42.41% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.35% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.79% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -42.41% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -5.41% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -7.65% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.31% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.72% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.90% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 21.95% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.67% | -2.23% |