Сравнение OTCFX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или SCHA.
Основные характеристики
| OTCFX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | -6.38% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.48% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 11.37 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 19.93% |
| Макс. просадка | -62.09% | -42.41% |
| Текущая просадка | -18.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и SCHA
С начала года, OTCFX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 3.48% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и SCHA
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и SCHA
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHA в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.04% | 1.71% | 2.05% | 1.19% | 1.84% | 2.28% | 2.62% | 1.49% | 2.11% | 1.80% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и SCHA
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 3.86%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.