PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.98% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий OTCFX и PREIX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.59

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.63

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.85

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между OTCFX и PREIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и PREIX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и PREIX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-55.32%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.12%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-24.60%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-33.81%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-6.27%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.76%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.52%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и PREIX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.35%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

9.48%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.28%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

17.00%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.08%

+2.36%