PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.79% против 19.20% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий OTCFX и OBMCX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.42

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.82

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

13.69

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между OTCFX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и OBMCX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и OBMCX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-68.24%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.68%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-28.11%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-50.04%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.04%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-16.51%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.54%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и OBMCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

12.02%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

19.34%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

27.49%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

26.14%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.73%

-5.29%