PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.79% против 14.90% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий OTCFX и NESGX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.58

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.17

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.11

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

10.44

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между OTCFX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и NESGX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и NESGX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-50.29%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-17.27%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-50.05%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-50.29%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-4.31%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.74%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и NESGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

12.14%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

23.43%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

35.37%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

29.13%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.56%

-5.12%