Сравнение OTCFX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.79% против 18.04% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и NEAGX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
OTCFX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
OTCFX
NEAGX
Сравнение OTCFX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.14 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.71 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.27 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 15.19 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и NEAGX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и NEAGX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -41.80% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.01% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -36.31% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -36.31% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -7.75% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.72% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и NEAGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 11.64% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.84% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 28.93% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 24.33% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 23.90% | -3.46% |