PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 11.79% против 1.67% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX

Сравнение комиссий OTCFX и MWTIX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

OTCFX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.19

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.83

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MWTIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.83

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.36

Корреляция

Корреляция между OTCFX и MWTIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и MWTIX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и MWTIX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-20.58%

-35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-3.05%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-20.51%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-20.58%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-4.46%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.76%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.16%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и MWTIX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

1.74%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

2.91%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

4.89%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

6.61%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

5.30%

+15.14%