Сравнение OTCFX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.79% против 21.31% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и KSCOX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
OTCFX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
OTCFX
KSCOX
Сравнение OTCFX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.65 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.42 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.69 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.33 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и KSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и KSCOX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и KSCOX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -70.09% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -24.29% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -33.10% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -47.09% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -9.92% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -14.89% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 14.85% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и KSCOX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 8.20% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.98% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.42% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 28.84% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 27.74% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 25.84% | -5.40% |