PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OTCFX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
215.58%
2,926.55%
OTCFX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCFX:

-0.03

VWELX:

1.85

Коэф-т Сортино

OTCFX:

0.10

VWELX:

2.52

Коэф-т Омега

OTCFX:

1.02

VWELX:

1.34

Коэф-т Кальмара

OTCFX:

-0.02

VWELX:

3.20

Коэф-т Мартина

OTCFX:

-0.16

VWELX:

12.80

Индекс Язвы

OTCFX:

4.00%

VWELX:

1.24%

Дневная вол-ть

OTCFX:

22.05%

VWELX:

8.59%

Макс. просадка

OTCFX:

-62.09%

VWELX:

-36.12%

Текущая просадка

OTCFX:

-29.49%

VWELX:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.56% против 8.35% соответственно.


OTCFX

С начала года

-2.98%

1 месяц

-15.04%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-2.07%

5 лет

1.51%

10 лет

2.56%

VWELX

С начала года

14.58%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

5.31%

1 год

15.28%

5 лет

8.16%

10 лет

8.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTCFX и VWELX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
График комиссии OTCFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTCFX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.031.85
Коэффициент Сортино OTCFX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.102.52
Коэффициент Омега OTCFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.021.34
Коэффициент Кальмара OTCFX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.023.20
Коэффициент Мартина OTCFX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.1612.80
OTCFX
VWELX

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
1.85
OTCFX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX

OTCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.13%0.13%0.11%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
1.52%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%2.50%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и VWELX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-29.49%
-2.77%
OTCFX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и VWELX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.90%
2.73%
OTCFX
VWELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab