Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCFX или VWELX.
Основные характеристики
| OTCFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.55% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 25.09% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | -6.38% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.48% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 8.34% |
| Макс. просадка | -62.09% | -36.12% |
| Текущая просадка | -18.93% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
С начала года, OTCFX показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.48% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VWELX в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.50% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.