Сравнение OTCFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.32% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и VWELX
OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
OTCFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
OTCFX
VWELX
Сравнение OTCFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.88 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.47 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и VWELX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и VWELX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и VWELX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -36.12% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.03% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -20.88% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -25.33% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -4.90% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -3.93% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 1.78% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и VWELX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.07% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 6.66% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 11.88% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 11.12% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 11.50% | +8.94% |