PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.79% против 17.50% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий OTCFX и HRSMX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.38

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.49

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

13.94

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между OTCFX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и HRSMX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и HRSMX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-64.92%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.89%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-38.49%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-40.74%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.21%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-13.16%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.73%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и HRSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) составляет 8.20%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

12.35%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

21.73%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

30.18%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

27.18%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

25.82%

-5.38%