Сравнение OTCAX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTCAX показывает доходность -6.41%, а VMGMX немного ниже – -6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции VMGMX немного отстают с 10.74%.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и VMGMX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
OTCAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VMGMX
Сравнение OTCAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.38 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и VMGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VMGMX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VMGMX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -37.17% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -15.95% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -37.17% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -37.17% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -12.34% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.05% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.17% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VMGMX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.57% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.46% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 21.10% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.38% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 20.93% | -1.04% |