PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с VMGMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 11.62%/yr for VMGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции VMGMX немного отстают с 11.62%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

VMGMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.91%
С начала года
6.18%
1 год
3.67%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		6.18%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between OTCAX and VMGMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between OTCAX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI

Доходность на риск

OTCAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.49

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.29

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.86

-0.92

OTCAX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VMGMX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-37.17%

-37.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-15.95%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-21.65%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-37.17%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-37.17%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-3.61%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-6.98%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.36%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VMGMX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 4.99% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.78%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.96%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.16%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

21.63%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.01%

-1.01%

Сравнение комиссий OTCAX и VMGMX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VMGMX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OTCAX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to VMGMX (4.78%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор