PortfoliosLab logo
Сравнение PRITX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRITX и FCNTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRITX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.07%
11,459.26%
PRITX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.52

FCNTX:

0.40

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.84

FCNTX:

0.70

Коэф-т Омега

PRITX:

1.11

FCNTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.47

FCNTX:

0.44

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.73

FCNTX:

1.50

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

FCNTX:

5.88%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.56%

FCNTX:

22.14%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

PRITX:

-7.09%

FCNTX:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.59% соответственно.


PRITX

С начала года

6.29%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

0.31%

1 год

8.08%

5 лет

6.11%

10 лет

3.02%

FCNTX

С начала года

-4.47%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-6.46%

1 год

9.13%

5 лет

15.26%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRITX и FCNTX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.52
FCNTX: 0.40
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.84
FCNTX: 0.70
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.11
FCNTX: 1.10
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.47
FCNTX: 0.44
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRITX: 1.73
FCNTX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.40
PRITX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и FCNTX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
1.08%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%2.68%7.31%4.93%2.22%1.37%3.46%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и FCNTX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.09%
-11.37%
PRITX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и FCNTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.44%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.62%
PRITX
FCNTX