PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRITX с VAIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с VAIGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. VAIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или VAIGX.

Корреляция

Корреляция между PRITX и VAIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRITX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-16.84%
PRITX
VAIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.48

VAIGX:

0.69

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.79

VAIGX:

1.14

Коэф-т Омега

PRITX:

1.10

VAIGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.43

VAIGX:

0.58

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.59

VAIGX:

3.14

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

VAIGX:

5.81%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.55%

VAIGX:

26.55%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

VAIGX:

-53.24%

Текущая просадка

PRITX:

-7.45%

VAIGX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у VAIGX с доходностью 7.59%.

PRITX

С начала года

5.89%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.67%

5 лет

6.49%

10 лет

3.03%

VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

2.53%

1 год

18.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRITX и VAIGX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и VAIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.48
VAIGX: 0.69
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.79
VAIGX: 1.14
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.10
VAIGX: 1.15
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.50
VAIGX: 0.58
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRITX: 1.59
VAIGX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VAIGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.69
PRITX
VAIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и VAIGX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VAIGX в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		0.68%0.72%1.10%0.45%0.86%0.38%2.31%1.67%1.45%1.24%1.11%1.22%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund		0.38%0.41%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и VAIGX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки VAIGX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VAIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-16.84%
PRITX
VAIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и VAIGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.45%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
15.24%
PRITX
VAIGX