Сравнение PRITX с VAIGX
PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, PRITX returned 12.62%/yr vs 10.87%/yr for VAIGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRITX charges 0.84%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности PRITX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -2.83%.
PRITX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 7.78%
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRITX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 9.68% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -13.12% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between PRITX and VAIGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between PRITX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRITX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
PRITX
VAIGX
Сравнение PRITX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.17 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.41 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.19 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и VAIGX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRITX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -41.46% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -21.75% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -25.25% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -11.37% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -14.33% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 9.23% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и VAIGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRITX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.65% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 16.19% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 20.37% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 28.92% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 28.92% | -12.47% |
Сравнение комиссий PRITX и VAIGX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и VAIGX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VAIGX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 8.87% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRITX and VAIGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to PRITX (5.32%). In terms of maximum drawdown, PRITX dropped -61.38% vs VAIGX's -41.46%.
PRITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRITX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор