PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRITX с VAIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRITX и VAIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -4.74%.


PRITX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.81%
3 года*
12.17%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.27%

VAIGX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-7.41%
3 года*
10.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRITX и VAIGX


2026 (YTD)2025202420232022
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
8.26%18.36%3.44%16.43%-11.14%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
-4.74%17.01%19.11%15.53%-28.63%

Correlation

The correlation between PRITX and VAIGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between PRITX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price International Stock Fund

Vanguard Advice Select International Growth Fund

Доходность на риск

PRITX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

VAIGX
Ранг доходности на риск VAIGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRITXVAIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.96

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.35

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-0.78

+4.52

PRITX vs. VAIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VAIGX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и VAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRITX и VAIGX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и VAIGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRITXVAIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-41.46%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-21.75%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-25.25%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-13.11%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-14.29%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

9.67%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и VAIGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 7.72%, в то время как у Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRITXVAIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

8.48%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

17.63%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

21.50%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

28.96%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

28.96%

-12.59%

Сравнение комиссий PRITX и VAIGX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и VAIGX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности VAIGX в 4.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
8.98%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
4.74%4.52%0.82%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PRITX and VAIGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to PRITX (7.72%). In terms of maximum drawdown, PRITX dropped -61.38% vs VAIGX's -41.46%.

PRITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRITX и VAIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор