PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRITX с BUFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с BUFEX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или BUFEX.

Корреляция

Корреляция между PRITX и BUFEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRITX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.84%
425.59%
PRITX
BUFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.52

BUFEX:

0.22

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.84

BUFEX:

0.46

Коэф-т Омега

PRITX:

1.11

BUFEX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.47

BUFEX:

0.22

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.73

BUFEX:

0.73

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

BUFEX:

6.80%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.56%

BUFEX:

22.84%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

BUFEX:

-57.77%

Текущая просадка

PRITX:

-7.09%

BUFEX:

-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 3.02% против 7.17% соответственно.

PRITX

С начала года

6.29%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

0.31%

1 год

8.08%

5 лет

6.11%

10 лет

3.02%

BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRITX и BUFEX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BUFEX в 0.93%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и BUFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.52
BUFEX: 0.22
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.84
BUFEX: 0.46
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.11
BUFEX: 1.06
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.47
BUFEX: 0.22
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRITX: 1.73
BUFEX: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BUFEX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.22
PRITX
BUFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и BUFEX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		1.08%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%2.68%7.31%4.93%2.22%1.37%3.46%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и BUFEX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки BUFEX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и BUFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.09%
-13.62%
PRITX
BUFEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и BUFEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.44%, в то время как у Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
15.17%
PRITX
BUFEX