PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRITX с BUFEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRITX (T. Rowe Price International Stock Fund) and BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) are both mutual funds - PRITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while BUFEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, PRITX returned 7.90%/yr vs 16.04%/yr for BUFEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRITX charges 0.84%/yr vs 0.93%/yr for BUFEX.

Доходность

Сравнение доходности PRITX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 7.90% против 16.04% соответственно.

PRITX

1 день
0.73%
1 месяц
6.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.97%
1 год
17.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.90%

BUFEX

1 день
-0.18%
1 месяц
6.14%
С начала года
10.23%
6 месяцев
9.54%
1 год
26.73%
3 года*
23.45%
5 лет*
13.93%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRITX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.87%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		10.23%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Correlation

The correlation between PRITX and BUFEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1995 г.

0.67

The correlation between PRITX and BUFEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPCPRITX с VOO
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с AMCPXBUFEX с BUFGXBUFEX с VMVAXBUFEX с VSGAXBUFEX с SCHX

Доходность на риск

PRITX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXBUFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.97

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.68

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

7.12

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BUFEX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PRITX и BUFEX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и BUFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRITXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-54.12%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.76%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-21.46%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-32.54%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-32.54%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-9.23%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и BUFEX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRITXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.34%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.68%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

13.98%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.75%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

19.49%

-3.04%

Сравнение комиссий PRITX и BUFEX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BUFEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и BUFEX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности BUFEX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.12%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		8.77%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%

Часто задаваемые вопросы

PRITX and BUFEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRITX has higher volatility (5.17%) compared to BUFEX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PRITX dropped -61.38% vs BUFEX's -54.12%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRITX и BUFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор