PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.80% против 14.06% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с ^GSPCPRITX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRITX и SPY

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRITX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.96

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.53

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

7.27

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.96

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между PRITX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и SPY

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.03%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и SPY

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-55.19%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.05%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-24.50%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.72%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.53%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.09%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.54%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и SPY

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.35%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.50%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

19.06%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.06%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.92%

-1.60%