PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-3.04%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.24% соответственно.

PRITX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.84%
1 год
9.98%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.46%
10 лет*
6.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRITX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.41

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.61

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PRITX и ^GSPC

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-56.78%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.14%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-25.43%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.92%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.78%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-10.75%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.37%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.55%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.33%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.90%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.05%

-1.73%