PortfoliosLab logo
Сравнение PRITX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRITX и RPMGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PRITX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.61%
849.72%
PRITX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.52

RPMGX:

-0.53

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.84

RPMGX:

-0.59

Коэф-т Омега

PRITX:

1.11

RPMGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.47

RPMGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.73

RPMGX:

-1.04

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

RPMGX:

10.85%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.56%

RPMGX:

21.44%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

PRITX:

-7.09%

RPMGX:

-32.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции PRITX превзошли акции RPMGX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.29% соответственно.


PRITX

С начала года

6.29%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

0.31%

1 год

8.08%

5 лет

6.11%

10 лет

3.02%

RPMGX

С начала года

-8.39%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-16.59%

1 год

-11.56%

5 лет

1.16%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRITX и RPMGX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RPMGX в 0.72%.


График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.52
RPMGX: -0.53
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.84
RPMGX: -0.59
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.11
RPMGX: 0.91
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.47
RPMGX: -0.29
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRITX: 1.73
RPMGX: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.53
PRITX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и RPMGX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как RPMGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
1.08%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%2.68%7.31%4.93%2.22%1.37%3.46%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и RPMGX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.09%
-32.19%
PRITX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и RPMGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.44%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
13.53%
PRITX
RPMGX