PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRITX с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с SOXQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между PRITX и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRITX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
37.48%
PRITX
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRITX:

0.48

SOXQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

PRITX:

0.79

SOXQ:

0.16

Коэф-т Омега

PRITX:

1.10

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRITX:

0.43

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

PRITX:

1.59

SOXQ:

-0.29

Индекс Язвы

PRITX:

5.00%

SOXQ:

15.94%

Дневная вол-ть

PRITX:

16.55%

SOXQ:

44.62%

Макс. просадка

PRITX:

-72.86%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

PRITX:

-7.45%

SOXQ:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью -14.65%.

PRITX

С начала года

5.89%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.67%

5 лет

6.60%

10 лет

2.97%

SOXQ

С начала года

-14.65%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRITX и SOXQ

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.00%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRITX и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRITX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRITX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRITX: 0.48
SOXQ: -0.11
Коэффициент Сортино PRITX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRITX: 0.79
SOXQ: 0.16
Коэффициент Омега PRITX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRITX: 1.10
SOXQ: 1.02
Коэффициент Кальмара PRITX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRITX: 0.43
SOXQ: -0.12
Коэффициент Мартина PRITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRITX: 1.59
SOXQ: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.11
PRITX
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и SOXQ

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SOXQ в 0.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		0.68%0.72%1.10%0.45%0.86%0.38%2.31%1.67%1.45%1.24%1.11%1.22%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.80%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и SOXQ

Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.45%
-27.82%
PRITX
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и SOXQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.45%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
25.99%
PRITX
SOXQ