PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с ^GSPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by MFS, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, OTCAX returned 11.74%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.74% против 13.17% соответственно.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

^GSPC

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
^GSPC
S&P 500 Index		8.94%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between OTCAX and ^GSPC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1993 г.

0.83

The correlation between OTCAX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

OTCAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.47

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.05

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.03

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.80

-8.87

OTCAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и ^GSPC

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-56.78%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-9.10%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-18.90%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-25.43%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-33.92%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-2.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-10.70%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.10%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и ^GSPC

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.36%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.04%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.60%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.00%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.05%

+1.95%

Часто задаваемые вопросы

OTCAX and ^GSPC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCAX has higher volatility (4.99%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор